《海龟交易法则》PDF 下载

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  • 更新时间: 2024-06-15
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一本很很有意思的交易学书,背景极为有趣:一切源于美国交易大师Richard Dennis和他的好友的一场争论杰出的交易者究竟是天生的还是培养出来的。他们招募了十余位培训生,在两周时间内把自己的交易方法传授给这些人,并给每个人交易账户进行实操。成功的,在四年半的时间内,《海龟交易法则》PDF 下载 ePub 下载,海龟们实现了80%以上的年均收益率。这一实验被称作海龟实验:我们培养交易者,就像新加坡人培养海龟一样。
而本书的作者就是当年参加海龟实验的年龄最小但却最成功的交易员。以他自身的视角公布了这场培训的内容和他学到的交易法则。这本书读起来可深可浅,完全没有交易背景的读起来不会吃力,专业交易者也能看到不少经典理论和细致分析。
主要内容如下:
书中分享了海龟系统中重点关注的破产风险、资金(头寸)管理、优势理论。例如,头寸管理的目的是,把头寸分为一个个小块,即使一笔交易赔了钱,损失的也只是头寸中的一部分。书中分享了Rich教给海龟们使用的头寸规模决定方法:让每个交易市场1ATR的价格变动正好等于总体账户规模的1%,使得所有市场的绝对波动幅度大致相等。而有优势的交易系统是海龟法则最重要的一个要素,交易中的优势是一种可以利用的统计学优势,重点在于设计好入市信号、退出信号、资产组合的选择。
交易中关注的四大风险:衰落、低回报、价格动荡、系统死亡。衡量风险和回报的指标:夏普比率、MAR比率;衡量风险的指标:最大衰落、最长衰落期、R平方等。
长期趋势跟踪系统:ATR通道突破系统、布林格突破系统、唐奇安趋势系统、双重移动均线系统、三重移动均线系统。
为了解决最优化矛盾与过拟合问题,作者自己创建的新的风险回报指标。
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